Um score transacional enxerga um pagamento. O grafo percebe que a conta nova, o documento reaproveitado, o telefone com troca recente de SIM, o dispositivo conhecido, o beneficiário compartilhado e a cadeia rápida de transferências fazem parte da mesma história. O grafo fornece contexto; regras, modelos, analistas e controles de pagamento ainda decidem.
Fintechs regionais raramente sofrem por falta de sinais. O problema é conectar onboarding, autenticação, dispositivos, telecom, contas, lojistas, chaves de pagamento, beneficiários, contestações e casos confirmados. O grafo explicita essas relações, mas toda aresta precisa de tempo, proveniência e confiança. “Usou o dispositivo” é incompleto; “usou entre estes timestamps, observado por este SDK, com esta confiança” é evidência.
Nós representam itens duráveis: pessoa, empresa, conta, dispositivo, documento, telefone, e-mail, endereço, IP/ASN, chave Pix, lojista, beneficiário e caso. Transferências, logins, cadastros, resets, trocas de SIM, consentimentos e contestações são eventos. Não transforme eventos em relações eternas, ou o sistema não conseguirá provar se o vínculo existia antes da decisão.
O grafo falha silenciosamente quando junta duas pessoas legítimas ou deixa um fraudador dividido em dezenas de aliases. Comece por identificadores determinísticos com proveniência clara. Mantenha relações probabilísticas como hipóteses separadas e pontuadas. Mesmo endereço, IP com NAT, telefone familiar, POS compartilhado ou número reciclado não significam propriedade automática.
| Relação | Evidência | Feature útil | Uso na decisão | Risco de erro |
|---|---|---|---|---|
| Dispositivo em várias contas novas | ID de dispositivo/app com attestation, first/last seen e sessões. | Contas distintas em 1h/24h/30d. | Step-up, redução de limite ou revisão. | Dispositivo compartilhado ou fingerprint instável. |
| Imagem de documento reutilizada | ID verificado e fingerprint perceptual. | Contas e nomes por cluster de evidência. | Suspender onboarding para validação. | Retry do fornecedor ou colisão de template. |
| Troca recente de SIM antes do recovery | Sinal da operadora com horário e resultado da API. | Horas desde SIM swap mais reset do autenticador. | Adiar ação sensível e reforçar prova. | Tratar SIM swap isolado como fraude. |
| Beneficiário recebe de contas recém-abertas | Transferências liquidadas ordenadas por event time. | Fan-in, idade da origem, burst e distribuição. | Reter ou investigar cash-out. | Marketplace ou folha legítima. |
| Cadeia rápida com múltiplos saltos | Transferências, status de liquidação e participantes. | Comprimento, tempo e valor retido no caminho. | Rastrear, bloquear saldo disponível e abrir caso. | Ignorar estornos, pendências ou ordem dos relógios. |
| Proximidade de comunidade fraudulenta | Labels confirmadas, caso de origem e expiração. | Menor caminho, vizinhos ponderados e comunidade. | Adicionar evidência à decisão. | Contaminar vizinhos com culpa permanente. |
Calcule cada feature com o que era conhecido naquele instante. Labels adicionadas depois, contestações futuras, identidades corrigidas e novas relações não podem vazar para treino ou replay. Registre event_time, observed_at, valid_from, valid_to, fonte, confiança, versão do schema e ID de ingestão.
No online, use vizinhanças de um ou dois saltos, grau recente, fan-in/fan-out, idade da conta, identificadores compartilhados, caminho até fraude confirmada, ciclos e janelas de velocidade. Detecção de comunidades, embeddings, propagação de labels e simulações ficam em jobs offline. Materialize features aprovadas em storage de baixa latência; não execute travessia ilimitada no caminho do Pix.
A documentação do MED 2.0 trata do rastreamento de transações subsequentes e do bloqueio de recursos suspeitos além da conta de destino original. É um problema operacional em formato de grafo: transferências liquidadas, contas participantes, saldo disponível, ordem temporal, estado do caso e ações de devolução precisam concordar. O grafo revela caminhos; a recuperação continua seguindo as regras do arranjo e a autoridade de cada instituição.
GSMA Open Gateway e CAMARA padronizam SIM Swap e Number Verification. Uma troca recente de SIM junto de recovery, dispositivo novo, beneficiário alterado e transferência incomum informa mais que qualquer sinal isolado. Disponibilidade da operadora, consentimento, latência, portabilidade, números reciclados e cobertura regional precisam fazer parte do contrato.
O analista deve saber por que cada nó ou aresta existe, quando foi válido, qual sistema produziu o dado e se a relação é confirmada ou inferida. O caso precisa de timeline, caminho do dinheiro, identificadores compartilhados, decisões anteriores, qualidade, notas e ações permitidas. Os conceitos do W3C PROV ajudam a representar entidade, atividade, agente e derivação.
Defina finalidade, base legal, minimização, retenção, fronteira geográfica, tokenização, acesso por função, auditoria de consulta, controle de exportação e propagação de exclusão. Separe PII bruta dos identificadores pseudônimos. Atributos sensíveis não devem virar proxies só porque melhoram uma métrica retrospectiva.
Meça perda evitada, valor recuperado, precisão por ação, falso positivo, conclusão de challenge, tempo de revisão, concordância entre analistas, atraso de labels, freshness, erros de entity resolution, recursos revertidos e impacto por segmento. AUC offline não mostra se o sistema bloqueou a transferência certa a tempo.
Event log imutável; adapters de identidade, telecom e pagamento; serviço versionado de entity resolution; projeção de grafo temporal; jobs offline; feature store de baixa latência; policy engine combinando regras, modelos e grafo; workspace de casos; registro de explicação; e pipeline de labels. O storage pode ser nativo ou projetado de dados relacionais/eventos. Contrato e reprodutibilidade importam mais que a marca.
Um grafo antifraude vale quando transforma fatos dispersos em evidência temporal e revisável. Ele deve ajudar a tomar uma decisão proporcional, reconstruí-la, investigar comportamento conectado e aprender com o resultado sem converter correlação em culpa.
Artigo sobre grafos antifraude temporais para fintechs, resolução de entidades, Pix, sinais de dispositivo e telecom, decisões explicáveis, investigação, privacidade e feedback.